एचएफटी विदेशी मुद्रा रणनीतियों पीडीएफ

उच्च आवृत्ति व्यापार (एचएफटी) फर्मों की रणनीतियां और रहस्य गोपनीयता, रणनीति और स्पीड ये शर्तें हैं जो उच्च आवृत्ति व्यापार (एचएफटी) फर्मों को परिभाषित करते हैं और वास्तव में, यह आज के समय बड़े पैमाने पर वित्तीय उद्योग है। एचएफटी फर्म अपने संचालन और सफलता की कुंजी के बारे में गुप्त हैं। एचएफटी से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों ने चमक को बरकरार रखा है और इसे कम ज्ञात माना गया है, हालांकि अब यह बदल रहा है। एचएफटी व्यवसाय में फर्म व्यापार और पैसा बनाने के लिए कई रणनीतियों के माध्यम से संचालित होता है। रणनीतियों में आर्बिट्रेज इंडेक्स आर्बिट्रेज के विभिन्न रूप शामिल हैं। अस्थिरता मध्यस्थता सांख्यिक मध्यस्थता और वैश्विक मैक्रो के साथ विलय मध्यस्थता दीर्घकालिक इक्विटी निष्क्रिय बाजार बनाने, और इतने पर। एचएफटी कम से कम विलंबता (देरी) के साथ महत्वपूर्ण संसाधनों और कनेक्टिविटी के लिए कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर, डेटा एक्सेस (NASDAQ कुल दृश्य-आईटीसीई। NYSE ओपनबुक आदि) की अति तेज गति पर निर्भर करता है। एचएफ़टी फर्म के प्रकार, पैसे बनाने के लिए उनकी रणनीतियों, प्रमुख खिलाड़ियों और अधिक के बारे में कुछ और तलाशें। एचएफ़टी फर्म आम तौर पर निजी पैसा, निजी प्रौद्योगिकी और मुनाफा पैदा करने के लिए कई निजी रणनीति का उपयोग करते हैं। उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग फर्मों को मोटे तौर पर तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। एचएफ़टी फर्म का सबसे आम और सबसे बड़ा रूप स्वतंत्र स्वामित्व वाली कंपनी है। मालिकाना व्यापार (या सहारा व्यापार) को फर्मों के खुद के साथ निष्पादित किया जाता है और ग्राहकों की नहीं। इसी तरह, लाभ फर्म के लिए हैं और बाहरी ग्राहकों के लिए नहीं। कुछ एचटीएफ फर्म एक दलाल-डीलर फर्म का सहायक हिस्सा हैं। नियमित ब्रोकर-डीलर फर्मों में से कई के पास एक स्वामित्व व्यापारिक डेस्क के रूप में जाना जाता है, जहां एचएफटी किया जाता है। यह खंड व्यवसाय से अलग है, फर्म इसके नियमित, बाहरी ग्राहकों के लिए करता है अन्त में, एचएफटी फर्म हेज फंड्स के रूप में भी काम करते हैं उनका मुख्य ध्यान मध्यस्थता का उपयोग करते हुए प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्ति श्रेणियों में मूल्य निर्धारण में अक्षमता से लाभ होता है। वोल्कर नियम से पहले कई निवेश बैंकों में एचएफटी को समर्पित खंड थे। पोस्ट वोल्कर, कोई वाणिज्यिक बैंक मालिकाना व्यापारिक डेस्क या किसी भी तरह के हेज फंड निवेश नहीं कर सकते हैं। हालांकि सभी प्रमुख बैंक अपनी एचएफटी दुकानों को बंद कर देते हैं, हालांकि इन बैंकों में से कुछ अभी भी पूर्व में आयोजित किए गए संभावित एचएफटी से संबंधित अप्रिय मामलों के आरोपों का सामना कर रहे हैं। वे पैसे कैसे कमाते हैं, कई तरह के रणनीतियों को अपनी कंपनियों के लिए पैसा बनाने के लिए औपचारिक व्यापारियों द्वारा नियोजित किया जाता है, कुछ बहुत ही सामान्य हैं, कुछ और अधिक विवादास्पद हैं ये कंपनियां दोनों पक्षों से व्यापार करती हैं, इसलिए वे मौजूदा बाजार स्थान (बिक्री के मामले में) और वर्तमान बाजार मूल्य (खरीद के मामले में) से थोड़ी कम नीचे सीमा आदेशों का उपयोग करते हुए बेचने के आदेश भी देते हैं। दोनों के बीच के अंतर में लाभ वे जेब है। इस प्रकार ये कंपनियां केवल बोली-पूछो फैल के बीच के अंतर से मुनाफा बनाने के लिए बाजार में लिप्त होती हैं। ये लेन-देन एल्गोरिदम का उपयोग करके उच्च गति वाले कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। एचएफटी कंपनियों के लिए आय का दूसरा स्रोत यह है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार नेटवर्क (ईसीएन) और कुछ एक्सचेंजों द्वारा तरलता प्रदान करने के लिए उन्हें भुगतान किया जाता है। एचएफटी कंपनियां एक ही दिन में अधिकतर कम कीमत वाले, उच्च मात्रा के शेयरों (एचएफटी के लिए विशिष्ट पसंद) कई बार मंथन करके बोली-मांगने के फैलाने के द्वारा बाजार निर्माताओं की भूमिका निभाती हैं। ये कंपनियां व्यापार को बंद करने और एक नया निर्माण करने से जोखिम को हिज करती हैं। (देखें: उच्च स्टॉक्स उच्च फ़्रीक्वेंसी ट्रेडर्स (एचएफटीएस) चुनें) इन फर्मों द्वारा पैसे कमाने का दूसरा तरीका अलग-अलग एक्सचेंजों या परिसंपत्ति वर्गों पर प्रतिभूतियों के बीच कीमत में अंतर देख रहा है। इस रणनीति को सांख्यिकीय मध्यस्थता कहा जाता है, जिसमें एक स्वामित्व व्यापारी अलग-अलग एक्सचेंजों में कीमतों में अस्थायी असंगतताओं की तलाश में है। अल्ट्रा फास्ट लेनदेन की सहायता से, इन छोटी उतार-चढ़ावों पर वे बड़े पैमाने पर उभरते हैं, जिनसे कई नोटिस भी नहीं मिलते हैं। एचएफटी फर्म भी गति इग्निशन में लिप्त होने से पैसा कमाते हैं। फर्म का लक्ष्य शेयरों की कीमत में एक स्पाइक की वजह से अन्य एल्गोरिथम व्यापारियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ट्रेडों की एक श्रृंखला का उपयोग करने का लक्ष्य रख सकता है। पूरी प्रक्रिया का उद्घोषणा जानता है कि कुछ कृत्रिम रूप से निर्मित तेजी से कीमत आंदोलन के बाद, कीमत सामान्य हो जाती है और इस प्रकार व्यापारी को मुनाफे की स्थिति जल्दी शुरू हो रही है और अंत में इससे पहले कि वह उत्सुकता से बाहर हो जाती है। (संबंधित पढ़ना: कैसे उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग से रिटेल इन्वेस्टर मुनाफा) एचएफटी में लगे हुए फर्म अक्सर सॉफ्टवेयर विसंगति से संबंधित जोखिम का सामना करते हैं गतिशील बाजार की स्थिति, साथ ही नियम और अनुपालन। स्पष्ट उदाहरणों में से एक 1 अगस्त, 2012 को हुआ था, जो नाइट कैपिटल ग्रुप को दिवालिएपन के करीब लाया था - यह उस दिन बाजारों के खोले जाने के एक घंटे से भी कम समय में 400 मिलियन खो गया था। व्यापार गड़बड़, एक एल्गोरिथ्म की खराबी के कारण, 150 विभिन्न शेयरों में अनिश्चित व्यापार और खराब ऑर्डर्स का नेतृत्व किया। अंततः कंपनी को जमानती हुई थी इन कंपनियों को अपने जोखिम प्रबंधन पर काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास बहुत से विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ परिचालन और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एचएफटी उद्योग में काम कर रहे फर्मों ने खुद के लिए बुरे नाम अर्जित किया है क्योंकि वे काम करने के अपने गुप्त तरीके हैं। हालांकि, ये कंपनियां इस छवि को धीरे-धीरे बहा रही हैं और खुले में बाहर आ रही हैं। उच्च आवृत्ति व्यापार सभी प्रमुख बाजारों में फैल गया है और इसका एक बड़ा हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक, ये कंपनियां यू.एस. में लगभग 2 व्यापारिक कंपनियां बनाती हैं लेकिन करीब 70 ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिए इसका खाता है। एचएफटी कंपनियों को कई चुनौतियों से आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि समय-समय पर उनकी रणनीतियों पर सवाल उठाया गया है और कई प्रस्ताव हैं जो उनके व्यवसाय को आगे बढ़ने पर असर डाल सकते हैं। उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीतियाँ रणनीति साइमन मैकएन्टेई (फ़्लिकर) एक उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीति एक रणनीति है जिसे विकसित किया गया है लघु अवधि के बाजार में उतार-चढ़ाव से लाभ के उद्देश्य के लिए इन रणनीतियों के कार्यान्वयन को कंप्यूटर या मानव (एक उच्च आवृत्ति व्यापारी) द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अधिक बार नहीं, उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग रणनीतियों को एक व्यापारी और एक कंप्यूटर दोनों के साझेदारी से लागू किया जाता है। उच्च आवृत्ति व्यापार किसी भी व्यापार रणनीतियों का उल्लेख कर सकता है जो बाजार में मूल्य आंदोलन के पुनरावृत्ति को बंद करने का प्रयास करता है। पुनरावृत्ति (या आवृत्ति) की दर जितनी अधिक हो, रणनीति की लाभप्रदता अधिक होगी। उच्च आवृत्ति व्यापार रणनीतियों व्यापार के 3 बुनियादी पहलुओं से बना है जिसमें निम्न शामिल हैं: 1. सेटअप, जो पैटर्न को संदर्भित करता है जो एक व्यापारी को प्रवेश करने के लिए entices 2. जोखिम रिवार्ड, जो संभावित निकास के खिलाफ प्रवेश का वजन होता है। 3. घटना की आवृत्ति, जो व्यापार के अवसरों को अक्सर उठने के साथ-साथ यह दर्शाता है। जब इन सभी कारकों को ध्यान में रखा जाता है, तो आप तेजी से बाजार के लिए अत्यधिक लाभदायक व्यापारिक रणनीति बनाने की संभावना बढ़ाते हैं। पहले हम इससे निपटेंगे: उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग सेटअप एक सेट एक पैटर्न की शुरुआत है जिसे आप एक व्यापारी के रूप में लाभदायक माना जाता है, और आमतौर पर एक तकनीकी संकेतक या संभावित उत्प्रेरक (बाज़ार प्रस्तावक) की तरह व्यापार संकेतक से पहले होता है। याद रखें, हर लाभदायक व्यापार में इसके साथ एक प्रविष्टि, निकास और उत्प्रेरक (उत्प्रेरक वह है जो मूल्य कार्रवाई करने वाला है, इसलिए इसका व्यापार करने का कारण)। इन 3 पूर्व निर्धारित कारकों के बिना, आपके पास व्यापार नहीं है उदाहरण के लिए, आप देख सकते हैं कि 5 मिनट की चलती औसत के बाद 60 मिनट की चलती औसत पार हो जाती है, तो आप जिस शेयर या मुद्रा का कारोबार कर रहे हैं वह एक रन का थोड़ा सा चला जाता है। इस मामले में व्यापारिक संकेत आपके उत्प्रेरक या व्यापार को लेने के लिए कारण है। एक अन्य उत्प्रेरक एक समाचार या आय घोषणा हो सकती है आप देख सकते हैं कि जब ब्याज दरें कम हो जाती हैं तो बैंक के शेयरों में वृद्धि यहां आपकी स्थापना ब्याज दर की बूंद के लिए प्रतीक्षा करने और फिर बैंक स्टॉक खरीदने के लिए हो सकती है। इस प्रकार, सेट अप की घोषणा है कि एक लाइव ब्याज दर निर्णय या एफओएमसी बैठक होगी। हालांकि, अवसर के इस ज्ञान के साथ भी, आपको अभी भी अपने उच्च आवृत्ति व्यापार रणनीतियों के जोखिम पुरस्कार अनुपात में तौलना चाहिए। जो हमें यहां लाता है: उच्च आवृत्ति व्यापार रणनीतियों के प्रविष्टियां और निकास आपकी प्रविष्टि आपके पूर्वनिर्धारित निकास पर आधारित होगी और आपके निकास का लक्ष्य 100 ट्रेडिंग सेट अप पर आपके लक्षित लाभ द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यदि सेट अप समय के 50 में काम करता है, तो आपके लाभ से बाहर निकलने के लिए आपके हानि निकास की तुलना में अधिक लाभकारी होने की आवश्यकता होती है, जो कि सेट अप लाभदायक है। उदाहरण के लिए। अगर आपके पास स्टॉक में 100 रुपये या मुद्रा एक्सआईज का प्रवेश मूल्य है और आप 2-1 के एक जोखिम इनाम प्रविष्टि निकास अनुपात का उपयोग कर रहे हैं, तो आपका लाभ निकास 110 हो सकता है, जबकि आपका नुकसान निकास 95.00 हो सकता है। इसका मतलब है कि आप हर 5 में से 10 के लिए खो सकते हैं यदि ट्रेडिंग सेट अप समय का 50 प्रतिशत काम करता है। यदि सेट अप केवल 13 वें समय में होता है तो आप हर बार 5 बार हर बार खो देंगे जब आप अपना जोखिम इनाम प्रविष्टि तोड़ने पर 10 से भी ज्यादा छोड़ देंगे। यह एहसास करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर शौकिया व्यापारियों ने अपने समय से पहले ट्रेडों से बाहर निकलते हुए कहा है कि मूल्य कार्रवाई एक ही दिशा में नहीं चलती है। क्योंकि मूल्य क्रिया अस्थिर है, यह बहुत संभावना है कि एक व्यापार तुम्हारे खिलाफ या दिशा में आप के बाहर निकल जाएगा इससे व्यापारी को घाटे में कटौती करने की प्रवृत्ति मिलती है जो अपने जोखिम इनाम विश्लेषण से भटक जाता है और लाभहीन उच्च आवृत्ति व्यापार रणनीतियों की ओर जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, व्यापार रणनीति में सेट अप की संख्या का उच्च आवृत्ति, लाभदायक ट्रेडों की अधिकतर आवृत्ति, व्यापारिक रणनीति अधिक लाभकारी होगी। यही कारण है कि आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है कि सेट अप कितनी बार होता है। यदि आप एक दिन व्यापारी व्यापारिक ब्याज दर घोषणा कर रहे हैं तो आप केवल 4 दिन एक वर्ष काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने समग्र व्यापारिक योजना में अन्य सेट अप करने की आवश्यकता है। एक बार आपके पास एक लाभदायक रणनीति है, जो आप एक नए पर जा सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप ब्याज दर में परिवर्तन या अन्य प्रकार के स्टॉक या मुद्राओं से संबंधित अन्य सेट अप का व्यापार कर सकते हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आप अन्य प्रकार की खबरों को जोड़ते हैं जहां आप अलग-अलग समाचारों की घोषणा करते हैं जो समान प्रतियों में विभिन्न प्रतिभूतियों को प्रभावित करते हैं। बेशक, एक बार जब आप लाभ के लिए कई सेट अप व्यापार कर सकते हैं तो आप अपनी व्यापार योजना में अन्य असंबद्ध रणनीतियों को जोड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि आप जानते हैं कि कौन से उच्च आवृत्ति रणनीतियों के विकास के चरण में पिछले हैं और आप एक ही समय में बहुत अधिक व्यापारिक रणनीति विकसित करने की कोशिश नहीं करते हैं। बेहतर है कि आप प्रत्येक सेट अप को समझते हैं, बेहतर लाभ बनाने की आपकी क्षमता। आवृत्ति को मापने का एक और तरीका ट्रेडों है जो प्रत्येक सेट अप के भीतर एक से अधिक बार पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, आप एक ही समर्थन या प्रतिरोध स्तर को कई बार बंद कर सकते हैं यदि स्टॉक या मुद्रा के लिए 100 पर मजबूत समर्थन होता है तो आप शेयरों को खरीदने के इरादे से खरीद सकते हैं यदि समर्थन स्तर टूट गया (99 कहना)। इसका मतलब यह है कि जब तक यह टूट नहीं जाता तब तक आप उस स्टॉक को 100 स्तरों पर बाउंस कर लेते समय खरीद और बेच सकते हैं। यह विश्लेषण थोड़ा और अधिक उन्नत है क्योंकि मूल्य में समर्थन और प्रतिरोध स्तर पर त्रिकोण की प्रवृत्ति होती है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक इनाम के बाद जोखिम इनाम राशन छोटे और छोटा हो जाता है। हालांकि, इस तरह की उच्च आवृत्ति सेट बहुत ही रोमांचक हो सकती है क्योंकि मुनाफा थोड़े समय में बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो प्रकार की आवृत्ति, ट्रेडिंग रणनीति के भीतर सेट अप की संख्या और सेट अप के भीतर ट्रेडों की संख्या। यदि आप इस तरह से सेट अप पा सकते हैं जो आपके समग्र जोखिम इनाम विश्लेषण के भीतर फिट होते हैं तो आप अपने उच्च आवृत्ति व्यापार रणनीतियों की लाभप्रदता का विस्तार करेंगे।